Indicador Técnico de Média Móvel O Indicador Técnico de Média Móvel mostra o valor médio do preço do instrumento para um determinado período de tempo. Quando se calcula a média móvel, uma média do preço do instrumento para este período de tempo. À medida que o preço muda, sua média móvel aumenta ou diminui. Existem quatro tipos diferentes de médias móveis: Simples (também referido como Aritmética). Exponencial. Alisado e linear ponderado. As médias móveis podem ser calculadas para qualquer conjunto de dados seqüenciais, incluindo preços de abertura e fechamento, preços mais altos e mais baixos, volume de negociação ou quaisquer outros indicadores. É freqüentemente o caso quando se utilizam médias móveis duplas. A única coisa em que as médias móveis de diferentes tipos divergem consideravelmente umas das outras, é quando os coeficientes de peso, que são atribuídos aos dados mais recentes, são diferentes. No caso em que estamos falando de simples média móvel, todos os preços do período em questão, são iguais em valor. As Médias Mínimas exponenciais e Lineares ponderadas atribuem mais valor aos preços mais recentes. A maneira mais comum de interpretar a média móvel de preços é comparar sua dinâmica com a ação de preço. Quando o preço do instrumento sobe acima de sua média móvel, um sinal de compra aparece, se o preço cai abaixo de sua média móvel, o que temos é um sinal de venda. Este sistema de comércio, que é baseado na média móvel, não é projetado para fornecer entrada no direito de mercado em seu ponto mais baixo, e sua saída direita no pico. Permite agir de acordo com a seguinte tendência: comprar logo após os preços chegarem ao fundo, e vender logo depois que os preços atingiram seu pico. As médias móveis também podem ser aplicadas aos indicadores. É aí que a interpretação das médias móveis dos indicadores é semelhante à interpretação das médias móveis de preços: se o indicador se eleva acima da média móvel, isso significa que o movimento do indicador ascendente deverá continuar: se o indicador cair abaixo da sua média móvel, Significa que é provável que continue indo para baixo. Aqui estão os tipos de médias móveis no gráfico: Média móvel simples (SMA) Média móvel exponencial (EMA) Média móvel suavizada (SMMA) Média móvel ponderada linear (LWMA) Cálculo: Simples Moving Average (SMA) Simples, A média móvel aritmética é calculada pela soma dos preços de encerramento do instrumento ao longo de um certo número de períodos únicos (por exemplo, 12 horas). Este valor é então dividido pelo número de tais períodos. Onde: N é o número de períodos de cálculo. Média Móvel Exponencial (EMA) A média móvel suavizada exponencialmente é calculada adicionando a média móvel de uma determinada parcela do preço de fechamento atual ao valor anterior. Com médias móveis exponencialmente suavizadas, os preços mais recentes são de maior valor. P-porcentagem de média móvel exponencial será semelhante a: Onde: FECHAR (i) o preço do encerramento do período atual EMA (i-1) Exponencialmente Movendo Média do período anterior fechamento P a percentagem de utilização do valor do preço. Média Móvel Smoothed (SMMA) O primeiro valor desta média móvel suavizada é calculado como a média móvel simples (SMA): A segunda e as médias móveis subsequentes são calculadas de acordo com esta fórmula: Onde: SUM1 é a soma total dos preços de fechamento de N (PREVSUM) é a soma suavizada da barra anterior SMMA1 é a média móvel suavizada da primeira barra SMMA (i) é a média móvel suavizada da barra atual (exceto a primeira) CLOSE (i) é o preço de fechamento atual N É o período de suavização. Média Móvel Ponderada Linear (LWMA) No caso da média móvel ponderada, os dados mais recentes são mais valiosos que os dados mais antigos. A média móvel ponderada é calculada multiplicando-se cada um dos preços de fechamento dentro da série considerada, por um determinado coeficiente de ponderação. Onde: SUM (i, N) é a soma total dos coeficientes de peso. Source Code A fonte MQL4 completa de Médias Móveis está disponível na Base de Códigos: Médias Móveis Aviso: Todos os direitos sobre estes materiais são reservados pela MetaQuotes Software Corp. A cópia ou reimpressão destes materiais, total ou parcialmente, é proibida. Moving Average Slope Moving Average Inclinação é um indicador que exibe a inclinação de uma média móvel. Encontrar a inclinação de uma média móvel é uma ótima maneira de determinar tendências e intervalos do mercado. Inclinação média móvel pode ser usado para negociação manual ou construído em um Expert Adviser para negociação automatizada. Ele é apresentado como um histograma que você pode alterar as cores para resultados positivos e negativos. Resultados positivos indicam uma tendência ascendente do mercado. Os resultados negativos indicam uma tendência descendente do mercado. Os resultados do Near Zero indicam um mercado variável (mercado plano ou imutável). Automated Trading Para negociação automatizada, use o buffer indicador do tipo duplo: Positive Slope - buffer 0. Negativo Slope - buffer 1. Observe que os resultados de exatamente zero são sempre Empty Values. Parâmetros de Entrada SlopePeriod - Período em que foram calculando a inclinação para. Números maiores alisam o histograma. MAPeriod - Período da Média Móvel. MAMethod - método de média da Média Móvel: MODESMA - 0. MODEEMA - 1. MODESMMA - 2. MODELWMA - 3. MAAppliedTo - preço utilizado pela Média Móvel: PRICECLOSE - 0. PRICEOPEN - 1. PRICEHIGH - 2. PRICELOW - 3. As médias móveis (MA) identificam os níveis de suporte e resistência gerados pela ação de preços em relação aos comprimentos de ciclo pré-definidos, transformando-os Maior e menor em resposta a tendências gerais. As médias de longo prazo voltam mais lentamente do que as médias de curto prazo, com declives identificando condições técnicas que aumentam ou diminuem as probabilidades de penetração de preços. As médias móveis exponenciais (EMAs) mudam as inclinações mais rapidamente do que as médias moventes simples (SMAs). Devido à sua construção mais rápida. O preço que puxa para trás para testar uma média levantando-se de acima é mais provável segurar o apoio do que ao testar uma média de queda. O preço que salta em uma média de queda de abaixo é mais provável rolar sobre do que ao testar uma média levantando-se. Múltiplas médias móveis em diferentes comprimentos de ciclo complicam esses cenários porque alguns podem estar subindo enquanto outros estão caindo. Relatividade de declividade As médias de longo prazo alteram o declive com menor freqüência que as médias de curto prazo. Por exemplo, uma MA de 20 dias pode oscilar entre declives crescentes e decrescentes dezenas de vezes durante um período de três meses enquanto uma MA de 50 dias pode mudar duas ou três vezes. Enquanto isso, um MA de 200 dias pode não mudar de todo ou mudar mais ou menos apenas uma única vez. Esta relatividade de inclinação entra em jogo na análise de gráfico de duas maneiras. Primeiro, uma média de longo prazo sempre exerce maior suporte ou resistência do que uma média de curto prazo. Por exemplo, o suporte ou resistência em um MA de 200 dias é mais difícil de quebrar do que o suporte ou resistência em um MA de 50 dias. Segundo, inclinações ascendentes e descendentes aumentam ou subtraem o suporte ou a resistência, dependendo da localização dos preços em relação às médias. Nessa hierarquia, uma média crescente a longo prazo exerce maior apoio do que uma média plana ou decrescente quando o preço está negociando acima do nível, ao mesmo tempo que gera um apoio maior do que uma média crescente ou decrescente de curto prazo. Por outro lado, uma média de longo prazo em queda exerce maior resistência do que uma média crescente ou plana quando o preço está negociando abaixo desse nível, ao mesmo tempo, gerando uma maior resistência do que uma média crescente ou decrescente de curto prazo. Dow componente, Procter amp Gamble (PG) quebra o apoio no 50 e 200 dias EMAs no início de 2017 e entra em uma tendência de baixa. Ele reverte em médias firmemente alinhadas em março (1), enquanto ambos são apontados para baixo. Um segundo teste no downsloping de 50 dias EMA (2) desencadeia uma reversão em abril, enquanto o preço perfura a média crescente nos próximos dois testes, reverter na EMA de 200 dias downsloping (3 amp 4), que oferece maior resistência. Em seguida, fica preso entre subindo e caindo médias (caixa azul), saltando para frente e para trás como um pinball. Ajustando Estratégias para Ladeiras O preço acima das médias de longo e curto prazo crescentes gera uma convergência de alta que favorece as estratégias de longo prazo, com posições maiores e períodos de espera mais longos. Esse alinhamento técnico é comum nos mercados de alta tendência e alta. Preço abaixo das médias crescentes de longo e curto prazo gera uma divergência de alta que favorece oportunidades de compra de imersão e jogos de valor. Negociação de preços acima das médias com oponentes inclinação sinaliza conflito, com uma média crescente de longo prazo apoiando lado longo joga enquanto uma queda declive aponta para um ambiente de risco mais elevado. O preço abaixo das médias de longo prazo e curto prazo gera uma convergência de baixa que adiciona poder às estratégias de venda a descoberto, incentivando posições maiores e períodos de retenção mais longos. Este alinhamento técnico é comum nos mercados de baixa e baixa. Preço acima das médias de queda e curto prazo gera uma divergência de baixa que favorece a tomada de lucro e venda a descoberto. A negociação de preços abaixo das médias com conflitos opostos de sinalização de inclinações, com uma queda de médio prazo apoiando lado curto joga enquanto um declive crescente avisa de um fundo iminente. Esses cenários cobrem apenas uma pequena porção das inter-relações complexas entre preço, médias móveis e declive. Os conflitos devem ser bem-vindos porque as estruturas de preços entrelaçadas criam motores poderosos para oportunidades de negociação a curto e longo prazo. No entanto, atente quando mover médias flatline e convergir, eo preço começa a oscilar entre esses estreitos níveis. Essa ação mista aponta para altos níveis de ruído que podem sinalizar longos períodos de fraca oportunidade: custo. As médias móveis movem-se para trajetórias horizontais em mercados laterais, reduzindo seu valor na decisão de comércio e investimento. O componente Dow General Electric (GE) vende-se no final de 2017 e gasta 2017 moagem lateralmente em um padrão agitado. Ele atravessa a EMA de 50 dias mais de 20 vezes durante este período, emitindo ondas múltiplas de sinais falsos. Os 200 dias EMA flatlines, bem como preço cruza seus limites mais de uma dúzia de vezes. The Bottom Line Seja agressivo no lado longo quando o preço está acima do aumento de médias móveis longas e de curto prazo. Seja agressivo no lado curto quando o preço está abaixo das médias móveis curtas e de longo prazo. Obtenha defensiva quando as inclinações não combinam, ou quando o preço está negociando abaixo de médias de aumentação ou acima das médias de queda. Filtros médios de movimentação As médias moventes são prone aos whipsaws, quando o preço cruza para a frente e para trás através da média movente em um mercado de variação. Traders desenvolveram uma série de filtros ao longo dos anos para eliminar sinais falsos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Ir longo quando o preço cruza acima da média móvel de abaixo. Ir curto quando o preço cruza para abaixo da média móvel de cima. Os filtros são adicionados para medir objetivamente quando o preço atravessou a média móvel. Os filtros mais comuns são: Preço de Encerramento - um, dois ou três dias sucessivos devem todos fechar acima / abaixo da média móvel A barra inteira deve atravessar a média móvel Duas ou três barras (em sucessão) devem estar todas afastadas da média móvel A média móvel deve inclinar-se na direção do preço típico do comércio. O preço médio ou o fechamento ponderado também podem ser usados como substitutos do preço de fechamento. Trades só são introduzidos se a média móvel inclina-se na direcção do comércio. Este filtro não funcionará com médias móveis exponenciais porque a média móvel exponencial sempre inclina-se para cima quando o preço fecha acima da média móvel e inclina-se para baixo se fechar abaixo. Sair quando o preço re-cruza a média móvel. Moving Average Slope pode ser usado em conjunto com outros filtros, como preço de fechamento. Exemplo A média móvel simples é usada com dois filtros: Passe o mouse sobre legendas de gráfico para exibir os sinais de negociação. Ir curto - dois fecha abaixo de uma queda média móvel. Go longa - média móvel está subindo agora e preço fechou acima da média móvel por 2 dias. O seguinte mergulho abaixo da média móvel (no início de janeiro) é filtrado para fora. O comércio longo é saído porque há dois fechamentos abaixo da média movente. Nenhum comércio de curto é inserido como a média móvel está inclinada para cima. Vá longo - dois fecha acima de uma média móvel em ascensão. Vá curta como há dois fecha abaixo uma queda média móvel. Vá longo - dois fecha acima de uma média móvel em ascensão. Ir curto - dois fecha abaixo de uma queda média móvel. Go longa - média móvel está subindo novamente e há 2 fecha acima dela. Observe quão lucrativo o longo comércio 2 é durante a forte tendência ascendente, em comparação com quando whipsaws preço em torno da média móvel relativamente plana. Freqüentemente comutação você dentro e fora de comércios. Os indicadores de tendência normalmente não são lucrativos, e devem ser evitados, durante os mercados de alcance. Junte-se à nossa lista de discussão Leia o boletim informativo do Diário de Negociação Colin Twiggs, com artigos educativos sobre negociação, análise técnica, indicadores e novas atualizações de software. Inclinação de Inclinação O indicador de inclinação mede a subida-sobre-execução de uma regressão linear, que é a linha de melhores Adequado para uma série de preços. Flutuando acima e abaixo de zero, o indicador de inclinação se assemelha melhor a um oscilador de momento sem fronteiras. Não é adequado para níveis de sobrecompra / sobrevenda, mas pode medir a direção ea força de uma tendência. Ele também pode ser usado com outros indicadores identificar pontos de entrada potenciais dentro de uma tendência em curso. Cálculo A inclinação baseia-se numa regressão linear (linha de melhor ajuste). Mesmo que a fórmula para uma regressão linear esteja além do escopo deste artigo, uma regressão linear pode ser mostrada usando o Raff Regression Channel em SharpCharts. Este indicador apresenta uma regressão linear no meio com linhas de tendência externas equidistantes. Inclinação é igual ao aumento-over-run para a regressão linear. Rise refere-se à mudança de preço. Executar refere-se ao período de tempo. Um declive de 20 dias seria a subida de uma regressão linear de 20 dias. Se o aumento é de 4 pontos ea corrida é de dois dias, então a inclinação seria 2 (4/2 2). Se a subida for -6 pontos ea corrida for 2, então a inclinação seria -3 (6/2 3). Em geral, um período de avanço tem uma inclinação positiva e um período de declínio tem uma inclinação negativa. A inclinação depende da nitidez do avanço ou declínio. O gráfico 1 mostra o SPY com três períodos diferentes de 20 dias (laranja, amarelo, azul). Um canal de regressão de Raff de 20 dias é mostrado para cada período de 20 dias. A regressão linear, no meio, representa a linha de melhor ajuste para os 20 pontos de dados. As linhas pontilhadas marcam o fim do período de 20 dias e o valor da inclinação nesse ponto de preço. O primeiro período é relativamente plano ea inclinação é apenas positiva. O segundo período é ascendente eo declive é claramente positivo. O terceiro período é baixo eo declive é negativo. Tenha em mente que o Slope muda à medida que os pontos de dados antigos são descartados e novos pontos de dados são adicionados. Identificação de tendência Slope pode ser usado para quantificar a tendência. Uma inclinação positiva é, por definição, uma tendência de alta. Da mesma forma, um declive negativo define uma tendência de baixa. O Gráfico 2 mostra o Dow Indústria com um Slope de 52 semanas (um ano). As linhas pontilhadas vermelhas mostram a inclinação que gira negativo, quando as linhas pontilhadas verdes mostram a inclinação que gira positiva. O declive de 52 semanas foi positivo por cerca de dois anos (2006-2007) e depois virou negativo em fevereiro de 2008. Mesmo que o Dow chegou ao fundo em março de 2009 e se movimentou fortemente mais alto, o declive de 52 semanas não voltou ao território positivo até Setembro de 2009. Observe que a inclinação não prevê a tendência. Em vez disso, segue a tendência ou os pontos de preço. Isso significa que haverá algum atraso. Força de tendência O movimento direcional também pode ser importante ao analisar a inclinação. Uma inclinação negativa e ascendente mostra melhora dentro de uma tendência de baixa. Um declive positivo e descendente mostra deterioração dentro de uma tendência de alta. O Gráfico 3 mostra o ETF Nasdaq 100 (QQQQ) com o Slope de 100 dias. Foi adicionada uma média móvel simples de 20 dias para identificar retornos e retrações. A Slope está subindo quando acima de sua SMA de 20 dias e caindo quando abaixo. Quatro cruzamentos chave são identificados neste gráfico (setas verde / vermelho). Observe que os crossovers ocorreram antes do Slope virou negativo ou positivo. Isto é como uma indicação principal para a inclinação. Observe também o salto após a cruz negativa em julho de 2008 eo reteste após o cruzamento positivo em janeiro de 2009. Essas inversões de declive precoce prenunciaram um movimento para o território positivo ou mudança de tendência, mas não espere um movimento prolongado após cada crossover média móvel. O declive de 100 dias moveu-se abaixo de seu SMA de 20 dias em agosto de 2009, mas QQQQ mantido para a direita em mover-se mais altamente. Um Declive declinante e positivo reflete menos inclinação no avanço. Observe como o declínio de 100 dias permaneceu positivo como QQQQ continuou mais alto de setembro de 2009 a janeiro de 2018. Trade Slovance Slope sozinho não pode ser usado para participar de uma tendência em curso, mas pode ser usado com outros indicadores para identificar potenciais pontos de entrada. Em particular, Slope pode ser usado para identificação de tendência para estabelecer um viés de negociação. Uma inclinação positiva dita uma inclinação bullish, quando um Slope negativo ditar um viés bearish. Uma vez estabelecido um viés de negociação, um oscilador de momento pode ser usado para identificar potenciais pontos de entrada. A escolha do oscilador de momentum é realmente uma preferência pessoal. O exemplo com a Apple usa o Slope de 100 dias com Williams R. O período de retrocesso para o Slope deve ser significativamente maior do que o período de retrocesso para o oscilador de momentum. O Slope define a tendência maior, enquanto o oscilador de momentum representa um subconjunto dessa tendência. O gráfico 4 mostra a inclinação de 100 dias movendo-se acima de zero em julho para estabelecer um viés de alta. Somente sinais de alta são considerados para o oscilador de momentum. Estes incluem leituras de sobrevendido, crossovers de linha central ou crossovers de linha de sinal. Williams R não tem uma linha de sinal, mas MACD e PPO fazer. As linhas pontilhadas a azul mostram quando o Williams R de 10 dias se move abaixo de -80 para se tornar sobrevendido. Observe que essas leituras correspondem a pullbacks curtos no estoque. Exceto para a última leitura sobrevendida no início de dezembro, a Apple retomou sua tendência de alta logo após essas leituras sobrevendidas. Força Relativa A inclinação de dois (ou mais) títulos pode ser comparada para identificar força relativa e fraqueza relativa. O gráfico abaixo mostra Amazon (AMZN) com o SampP 500. Ambos os títulos são mostrados com o Slope de 20 dias (preto). A linha vertical azul marca um ponto no início de novembro, quando a Amazônia teve uma inclinação positiva ea SampP 500 teve uma inclinação negativa. Amazônia estava claramente superando o SampP 500 neste momento. Na verdade, quando o SampP 500 chegou ao fundo no início de novembro, a Amazon liderou o caminho mais alto com um movimento de 117 para 143. Observe que a Amazônia se moveu mais alto, mesmo quando a Slope se moveu para baixo. O Amazon Slope virou negativo em meados de dezembro eo SampP 500 Slope ainda era positivo. Essa situação se repetiu na segunda semana de janeiro. Com base na comparação de Slope, a Amazon passou de força relativa em novembro para relativa fraqueza em dezembro e janeiro. Durante esses dois meses, a regressão linear de 20 dias para a Amazônia estava declinando enquanto a regressão linear de 20 dias para a SampP 500 estava em declínio. Conclusões Slope mede a subida-sobre-corrida de uma regressão linear. Em geral, uma tendência de alta está presente quando Slope é positivo e uma tendência de baixa existe quando a inclinação é negativa. O intervalo de tempo depende do número de dias. 10 dias abrange uma tendência de curto prazo, 100 dias uma tendência de médio prazo e 250 dias uma tendência de longo prazo. Como com a tendência típica que segue indicadores, a inclinação retarda o preço e inverte-se após uma parte superior ou uma parte inferior real. Isto, contudo, não diminui a sua utilidade. A identificação de tendências e a tendência são ferramentas importantes, mesmo para os comerciantes. Tal como acontece com as médias móveis, Slope pode ser usado com indicadores de momento para participar de uma tendência em curso. Clique aqui para ver o gráfico ao vivo com o indicador Slope. O SharpCharts Slope pode ser encontrado perto da parte inferior da lista de indicadores no SharpCharts. Os parâmetros padrão (20) podem ser alterados de acordo com o intervalo de tempo desejado. Como todos os indicadores, inclinação pode ser posicionado acima do preço parcela, por trás do preço parcela ou abaixo do preço parcela. Além disso, os usuários podem clicar na seta verde ao lado das opções avançadas para aplicar uma média móvel ou outro indicador para Slope. Pesquisas sugeridas sobrevendem em uma tendência de alta. O link para este exame revela ações com um positivo de 100 dias Slope e oversold Williams R (abaixo de -80) Overbought em uma tendência de baixa. O link para esta varredura revela ações com um negativo de 100 dias Slope e sobrecompra Williams R (acima de -20). Estudo Adicional Este livro cobre lotes de terreno, mas inclui uma seção sobre análise de regressão usando regressões lineares. Sistemas e Métodos de Negociação Perry Kaufman
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