Trading strategies based on news

Algorithmic Trading Systems Algorithmic Trading é um desenvolvedor líder de sistemas de negociação algorítmica para investidores e comerciantes do dia igualmente. Nossos sistemas de comércio de quant foram extensivamente testados, passando nossos critérios estritos para a liberação ao público. Veja a história do comércio ao vivo para cada um de nossos algoritmos de negociação e decida por si mesmo. Remover suas emoções de negociação e começar a usar os nossos algoritmos de negociação avançada. Confira nosso blog de vídeo mais recente como discutimos o mercado de ações e analisar cada uma das nossas estratégias de negociação algorítmica. Desempenho Algorítmico de Negociação Os dados a seguir são retirados de negociações ao vivo com base em um tamanho normalizado por unidade de conta. Cada pacote de negociação algorítmica tem um tamanho de comércio específico por unidade, o que representa um bloco de negócios em todos os algoritmos de negociação individuais contidos nesse sistema de negociação automatizado. Nós normalizamos a uma única unidade a fim apresentar a respresentação a mais exata dos resultados vistos usando nosso software negociando algorítmico. Considere o desempenho de negociação em tempo real de cada um de nossos sistemas de negociação algorítmicos antes de negociá-los. Back-testing tem várias limitações e, em geral, é um modelo mais otimista de desempenho esperado avançar. O desempenho ao vivo é uma medida muito melhor da qualidade de um sistema de negociação algorítmica. Tenha em mente que o desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Enquanto nossos resultados são bastante impressionantes, a negociação de futuros e opções não é para todos e envolve risco substancial de perda. Finalmente, os pacotes que oferecemos só devem ser negociados com capital de risco. Dólar e percentagem de ganho / perda baseiam-se na negociação de uma unidade. A Draw down é o maior declínio do patrimônio durante um período de tempo específico. Mês de encerramento do mês para fechar é o ponto alto do patrimônio líquido em uma base de mês de encerramento eo próximo ponto mais baixo do patrimônio líquido em uma base de mês de encerramento. Isto é diferente de um levantamento de pico para vale que inclui levantamentos intra-mês. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Negociação de futuros envolve risco substancial de perda e não é para todos. Esta não é uma garantia de desempenho futuro. Os ganhos de dólar e porcentagem listados incluem comissões cobradas pelo corretor, taxas de cotação em tempo real e quaisquer taxas mensais de plataforma que possam existir. As deduções mensais registradas são mensuradas em um mês de encerramento até o mês de encerramento. Os ganhos / perdas percentuais são medidos usando um saldo de conta normalizado (o nosso tamanho por unidade de comércio) para refletir melhor o que nossos clientes médios puderam ter visto. Eles não incluem a taxa de licenciamento one-time Taxas AlgorithmicTrading para o uso dos algoritmos. Estes retornos ao vivo são fornecidos para que nossos clientes possam tomar uma decisão informada e educada sobre o uso de nossos algoritmos. Consulte o nosso contrato de licença para divulgação completa do risco. AlgorithmicTrading não é um consultor de investimento registrado ou licenciado ou CTA. Reivindicamos a exclusão auto-executável de registro concedida pela CFTC. Regra 4.14 (a) (10). Estes retornos não foram auditados por quaisquer agências governamentais e, portanto, devem ser considerados testemunhos de clientes apenas. Estes resultados podem não ser representativos da experiência de outros clientes. Agende uma demonstração do nosso sistema de negociação algorítmica. Quatro estratégias de negociação algorítmicas para escolher. Os dados a seguir são baseados em dados back-tested de relatórios compilados de tradestation. Estes dados não incluem os resultados que foram vistos desde que os algoritmos negociando foram liberados ao público. Porque é back-testado dados, está sujeito a certas limitações por CFTC REGRA 4.41 (abaixo). Criado com Compare Ninja CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que estas transacções não foram efectivamente executadas, estes resultados podem ter sub-ou sobre-compensado o impacto, se for o caso, de determinados factores de mercado, tais como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos apresentados. Opções de backtesting tem inúmeras limitações devido a incógnitas sobre prémio recolhidos. Adicionalmente, as Opções Semanais no S P 500 Emini Futures (ES) não estavam disponíveis para negociação durante todo o período de backtestado. Perdas reais poderiam ser maiores do que o que é mostrado. Os levantamentos de mês a mês são baseados em backtesting que tem limitações (veja o aviso acima). Um líder em implementação de design de negociação algorítmica. AlgorithmicTrading fornece algoritmos de negociação baseados em um sistema computadorizado, que também está disponível para uso em um computador pessoal. Todos os clientes recebem os mesmos sinais dentro de qualquer pacote de algoritmo dado. Todo o conselho é impessoal e não costurado a nenhuma situação específica do indivíduo s. AlgorithmicTrading, e seus princípios, não são obrigados a se registrar com o NFA como um CTA e estão reivindicando publicamente esta isenção. As informações publicadas on-line ou distribuídas por e-mail NÃO foram revisadas por nenhuma agência governamental, isto inclui, mas não se limita a relatórios, demonstrações e outros materiais de marketing. Considere isso cuidadosamente antes de comprar nossos algoritmos. Para obter mais informações sobre a isenção que estamos reivindicando, visite o site da NFA: nfa. futures / nfa-registration / cta / index. Se você está na necessidade de aconselhamento profissional exclusivo para a sua situação, consulte um corretor licenciado / CTA. GOVERNO DOS EUA EXIGÊNCIA NECESSÁRIA: Commodity Futures Trading Commission negociação de futuros tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Don t comércio com o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Esta não é nem uma solicitação nem uma oferta de compra / venda de futuros. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site ou em quaisquer relatórios. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Com exceção das declarações postadas em contas reais da Tradestation e / ou Gain Capital, todos os resultados, gráficos e reivindicações feitos neste site e em qualquer vídeo blogs e / ou boletins informativos são do resultado de back-testing de nossos algoritmos durante a Datas indicadas. Esses resultados não são de contas ao vivo negociando nossos algoritmos. Eles são de contas simuladas que têm limitações (ver CFTC REGRA 4.41 abaixo). Os resultados reais variam, dado que os resultados simulados podem compensar o impacto de determinados fatores de mercado. Além disso, nossos algoritmos usam o back-testing para gerar listas comerciais e relatórios que têm o benefício da visão traseira. Enquanto back-testado resultados podem ter retornos espetaculares, uma vez derrapagem, comissão e taxas de licenciamento são tidos em conta, os retornos reais irão variar. Os desvios máximos de extração registrados são medidos em um mês de encerramento até a base do mês de encerramento. Além disso, eles são baseados em dados de back-tested (consulte as limitações de back-testing abaixo). Os downs reais da extração poderiam exceder estes níveis quando negociados em clientes vivas. CFTC REGRA 4.41 - Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter sob ou mais compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. As declarações postadas de nossos clientes reais que negociam os algoritmos (algos) incluem o deslizamento ea comissão. As declarações postadas não são totalmente auditadas ou verificadas e devem ser consideradas como depoimentos de clientes. Os resultados individuais variam. São declarações reais de pessoas reais que negociam nossos algoritmos no piloto automático e até onde nós sabemos, não incluem nenhuma troca discricionária. Tradelists publicado neste site também incluem derrapagem e comissão. Isso é estritamente para fins de demonstração. AlgorithmicTrading não faz comprar, vender ou manter recomendações. Experiências únicas e performances passadas não garantem resultados futuros. Você deve falar com seu CPA ou representante financeiro, corretor ou analista financeiro para garantir que o software / estratégia que você utiliza é adequado para seu perfil de investimento antes de negociar em uma conta de corretagem ao vivo. Todos os conselhos e / ou sugestões aqui apresentados destinam-se à execução de software automatizado apenas no modo de simulação. Negociação de futuros não é para todos e tem um elevado nível de risco. AlgorithmicTrading, nem qualquer de seus princípios, NÃO é registrado como um consultor de investimento. Todos os conselhos dados são impessoais e não adaptados a qualquer indivíduo específico. A percentagem publicada por mês baseia-se nos resultados de back-tested (consulte as limitações nos back-testing acima) utilizando o nosso pacote Active Trader. Isso inclui a derrapagem razoável e comissão. Isso NÃO inclui taxas que cobramos por licenciar os algoritmos que variam com base no tamanho da conta. Consulte o nosso contrato de licença para divulgação completa do risco. 2017 AlgorithmicTrading Todos os direitos reservados. Política de Privacidade Estratégias de Gap Trading Estratégias de Gap Trading Gap negociação é uma abordagem simples e disciplinado para comprar e shorting stocks. Essencialmente, um encontra ações que têm uma diferença de preço do fechamento anterior e assiste a primeira hora de negociação para identificar o intervalo de negociação. Aumentar acima dessa escala sinaliza uma compra, e caindo abaixo dela sinaliza um short. O que é uma lacuna Uma lacuna é uma mudança nos níveis de preços entre o fechamento e a abertura de dois dias consecutivos. Embora a maioria dos manuais de análise técnica defina os quatro tipos de padrões de intervalo como Common, Breakaway, Continuação e Exaustão, esses rótulos são aplicados após o padrão de gráfico ser estabelecido. Ou seja, a diferença entre qualquer tipo de intervalo de outro só é distinguível depois que o estoque continua para cima ou para baixo de alguma forma. Embora essas classificações sejam úteis para uma compreensão a longo prazo de como um determinado estoque ou setor reage, eles oferecem pouca orientação para negociação. Para propósitos de negociação, definimos quatro tipos básicos de lacunas da seguinte forma: Uma folga completa ocorre quando o preço de abertura é maior do que o preço alto de ontem. No gráfico abaixo para Cisco (CSCO). O preço aberto para 2 de junho, indicado pela pequena marca à esquerda da segunda barra em junho (seta verde), é maior do que o fechamento do dia anterior, mostrado pela marca do lado direito na barra de 1 de junho. A Full Gap Down ocorre quando o preço de abertura é menor do que ontem s baixo. O gráfico para a Amazônia (AMZN) abaixo mostra uma diferença total até em 18 de agosto (seta verde) e uma diferença total no dia seguinte (seta vermelha). Uma folga parcial acima ocorre quando hoje é alta. O gráfico seguinte para Earthlink (ELNK) descreve a abertura parcial acima em 1 de junho (seta vermelha), e a abertura completa acima em 2 de junho (seta verde). A Gap parcial para baixo ocorre quando o preço de abertura está abaixo do mínimo de ontem. A seta vermelha no gráfico para Logística Offshore (OLG). Abaixo, mostra onde a ação abriu abaixo do fechamento anterior, mas não abaixo da baixa anterior. Por que usar regras de negociação A fim de negociar com êxito ações gapping, deve-se usar um conjunto disciplinado de regras de entrada e saída para sinalizar negócios e minimizar o risco. Além disso, as estratégias de negociação de lacunas podem ser aplicadas a lacunas semanais, de fim de dia ou intradiárias. É importante para os investidores de longo prazo para entender a mecânica das lacunas, como os sinais podem ser usados ​​como o sinal de saída para vender participações. As estratégias de negociação Gap Cada um dos quatro tipos de gap tem um sinal de negociação longo e curto, definindo as oito estratégias de negociação gap. O princípio básico da negociação gap é permitir que uma hora após o mercado se abre para o preço das ações para estabelecer a sua gama. Um método de negociação modificado, a ser discutido mais tarde, pode ser usado com qualquer uma das oito principais estratégias para desencadear comércios antes da primeira hora, embora envolva mais risco. Uma vez que uma posição é inserida, você calcula e define uma parada de arrasto 8 para sair de uma posição longa, e uma parada de arrasto 4 para sair de uma posição curta. Uma parada de arrasto é simplesmente um limiar de saída que segue o preço crescente ou queda de preço no caso de posições curtas. Exemplo longo: Você compra um estoque em 100. Você ajusta a saída em não mais de 8 abaixo desse, ou 92. Se o preço se levantar a 120, você levanta a parada a 110.375, que é aproximadamente 8 abaixo de 120. A parada mantem-se levantando-se Desde que o preço das ações suba. Desta forma, você segue o aumento no preço das ações com um batente real ou mental que é executado quando a tendência de preços finalmente inverte. Exemplo curto: Você abre um estoque em 100. Você define o Buy-to-Cover em 104 de modo que uma inversão de tendência de 4 forçaria você a sair da posição. Se o preço cair para 90, você recalculará a parada em 4 acima desse número, ou 93 para Buy-to-Cover. As oito principais estratégias são as seguintes: Gaps Completos Gap Completo: Long Se uma ação é definida como a propagação bid / ask, geralmente de 1/8 a 1/4 de ponto, dependendo do estoque). Mas há insuficiente pressão de compra para sustentar o aumento, o preço das ações vai nivelar ou cair abaixo do preço gap abertura. Os comerciantes podem definir sinais de entrada semelhantes para as posições curtas da seguinte forma: Se um estoque s alto, revisitar o gráfico de 1 minuto após 10:30 e definir uma parada curta igual a dois ticks abaixo do mínimo alcançado na primeira hora de negociação. Full Gap Down: Longos ganhos pobres, más notícias, mudanças organizacionais e influências do mercado pode causar um estoque s fechar, mas a baixa do dia antes também. Um estoque cujo preço abre em uma abertura cheia abaixo, então começa a escalar imediatamente, é sabido como um salto inoperante do gato. Se um estoque é baixo. Full Gap Down: Short Se um estoque s baixo, revisitar o gráfico de 1 minuto após 10:30 am e definir uma parada curta igual a dois ticks abaixo do mínimo alcançado na primeira hora de negociação. Lacunas Parciais A diferença entre um Gap Completo e Parcial é risco e ganho potencial. Em geral, um estoque gapping completamente acima do desejo do dia anterior de possuir ou vendê-lo. A demanda é grande o suficiente para forçar o fabricante do mercado ou especialista em chão a fazer uma grande mudança de preço para acomodar as encomendas não preenchidas. Os estoques de gapping total tendem geralmente mais distante em uma direção do que os estoques que somente parcialmente a diferença. No entanto, uma menor demanda pode apenas exigir o pregão apenas para mover o preço acima ou abaixo do fechamento anterior, a fim de desencadear compra ou venda para preencher ordens na mão. Há geralmente uma maior oportunidade de ganho ao longo de vários dias em estoques de gapping completo. Se não houver interesse suficiente em vender ou comprar um estoque após as ordens iniciais serem preenchidas, o estoque voltará a sua faixa de negociação rapidamente. Entrar em um comércio para um estoque parcialmente gapping geralmente chama atenção maior ou mais perto arrastando paradas de 5-6. Partial Gap Up: Long Se um estoque s alto, a condição é considerada uma Partial Gap Up. O processo para uma entrada longa é o mesmo para Full Gaps naquele que revisita o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e define um longo (compra) parar dois ticks acima do alto alcançado na primeira hora de negociação. Gap Parcial: Curto O curto processo de comércio para um desvio parcial é o mesmo para Gaps Completos em que se revisita o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e estabelece uma parada curta dois tiques abaixo do mínimo alcançado na primeira hora de Negociação. Gap parcial para baixo: Long Se um estoque s fechar, revisitar o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e definir uma parada comprar dois carrapatos acima do alto alcançado na primeira hora de negociação. Intervalo parcial para baixo: curto O processo de curto prazo para uma diferença parcial para baixo é o mesmo para o Full Gap Down naquele que revisita o gráfico de 1 minuto após 10:30 AM e estabelece uma parada curta dois ticks abaixo da baixa alcançada na primeira hora de Negociação. Se um estoque s fechar, definir uma parada curta igual a dois ticks menos do que a baixa alcançada na primeira hora de negociação hoje. Se o requisito de volume não for cumprido, a maneira mais segura de jogar um hiato parcial é esperar até que o preço quebre o alto anterior (em um comércio longo) ou baixo (em um comércio curto). Negociação de Gap de fim de dia Todas as oito estratégias de negociação de Gap também podem ser aplicadas à negociação de fim de dia. Usando StockCharts s Gap Scans, os comerciantes de fim de dia podem rever os estoques com o melhor potencial. Aumentos no volume para estoques que atiram para cima ou para baixo é uma forte indicação de movimento contínuo na mesma direção da lacuna. Um estoque de gapping que cruza acima dos níveis de resistência fornece sinais de entrada confiáveis. Da mesma forma, uma posição curta seria sinalizada por um estoque cujo gap abaixo falha níveis de suporte. O que é o método de negociação modificado O método de negociação modificado se aplica a todos os oito cenários de gap total e parcial acima. A única diferença é que em vez de esperar até que o preço quebra acima do alto (ou abaixo do baixo por um curto) você entra no comércio no meio do rebote. A outra exigência para este método é que o estoque deve negociar em pelo menos duas vezes o volume médio para os últimos cinco dias. Este método é recomendado somente para aqueles indivíduos que são proficientes com as oito estratégias acima, e têm sistemas rápidos da execução do comércio. Uma vez que a negociação de volume pesado pode experimentar reversões rápidas, as paradas mentais são normalmente usadas em vez de paragens difíceis. Modificado Método de negociação: Long Se um estoque s alta, revisitar o gráfico de 1 minuto após 10:30 e definir uma parada longa igual à média do preço aberto eo preço elevado alcançado na primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias. Método de negociação modificado: Short Se um estoque s baixo, revisitar o gráfico de 1 minuto após 10:30 am e definir uma parada longa igual à média do preço aberto e baixo alcançado na primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias. Onde posso encontrar as ações Gapping Os membros do serviço StockCharts Extra podem executar varreduras contra dados diários que são atualizados em uma base intraday. Isto é perfeito para encontrar ações gapping. Simplesmente execute as varreduras de intervalo predefinidas usando a configuração de dados Intraday em torno de 10AM Eastern. StockCharts também publica listas de ações que totalmente gapped up ou totalmente gapped para baixo cada dia com base em dados de fim de dia. Esta é uma excelente fonte de idéias para investidores de longo prazo. Embora estas sejam listas úteis de estoques gapping, é importante olhar para as cartas a mais longo prazo do estoque para saber onde o apoio e resistência pode ser, e jogar apenas aqueles com um volume médio acima de 500.000 partes por dia até a técnica de negociação gap É dominado. Os jogos de diferença mais rentáveis ​​são normalmente feitos em ações que você seguiu no passado e estão familiarizados com. Como o sucesso é isso Em termos simples, as estratégias de negociação Gap são um sistema de negociação rigorosamente definido que usa critérios específicos para entrar e sair. Trailing stops são definidos para limitar a perda e proteger os lucros. O método mais simples para determinar a sua própria capacidade de sucesso comércio lacunas é a papel comércio. Negociação de papel não envolve qualquer transação real. Em vez disso, um grava ou registra um sinal de entrada e, em seguida, faz o mesmo para um sinal de saída. Em seguida, subtrair comissões e derrapagem para determinar o seu lucro potencial ou perda. Gap negociação é muito mais simples do que o comprimento deste tutorial pode sugerir. Você não vai encontrar as partes superiores ou inferiores da faixa de preço de ações, mas você será capaz de lucrar de forma estruturada e minimizar as perdas usando paradas. Afinal, é mais importante ser consistentemente rentável do que perseguir continuamente os motores ou entrar depois da multidão. Para a 3 ª edição de nossa série de vídeo de treinamento TradingMarkets vamos cobrir como você pode encontrar S Este vídeo destina-se a apresentar-lhe o nosso mais recente produto High Probability Trading Signals. High Probability Trading Signals é projetado para comerciantes TradingMarkets ativos com a educação e as ferramentas de que necessitam para fazer negócios com base em dados - e não emoção e fornece conteúdo, ferramentas, dados e sistemas de negociação alinhados com as metodologias de negociação proprietário desenvolvido pela Connors Research. Saiba mais sobre nossos produtos e serviços aqui